PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с EEFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DXY и EEFT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^DXY с EEFT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или EEFT.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и EEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.67

EEFT:

-0.15

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.76

EEFT:

0.06

Коэф-т Омега

^DXY:

0.91

EEFT:

1.01

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.18

EEFT:

-0.08

Коэф-т Мартина

^DXY:

-0.99

EEFT:

-0.29

Индекс Язвы

^DXY:

4.50%

EEFT:

12.94%

Дневная вол-ть

^DXY:

7.34%

EEFT:

32.60%

Макс. просадка

^DXY:

-45.13%

EEFT:

-87.92%

Текущая просадка

^DXY:

-23.51%

EEFT:

-36.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у EEFT с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям EEFT по среднегодовой доходности: 0.37% против 6.10% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-5.00%

3 года

-0.76%

5 лет

0.22%

10 лет

0.37%

EEFT

С начала года

5.29%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

3.00%

1 год

-7.12%

3 года

-3.68%

5 лет

2.71%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Euronet Worldwide, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и EEFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
EEFT
Ранг риск-скорректированной доходности EEFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEFT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c EEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа EEFT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и EEFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и EEFT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки EEFT в -87.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и EEFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и EEFT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.68%, в то время как у Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...